Option Trading Los Größe

Was ist Lot-Größe (Futures und Optionen) Während der Handel in Futures und Optionen, sei es Aktien-Futures und Optionen oder Rohstoff-Futures und Optionen, können Sie nur Multiplikatoren einer festen Zahl als LOT-Größe des Vertrages. Jede Aktie oder Ware, die auf dem Derivatemarkt gehandelt wird, hat eine LOS-GRÖSSE. Sagen Sie handeln Goldderivate auf dem Rohstoffmarkt und die Losgröße von Gold beträgt 1 kg. Dies bedeutet, dass jeder Gold-Futures-Vertrag oder Optionsvertrag wird für 1 kg werden. aus Gold. Zum Beispiel, durch den Kauf eines Futures-Kontrakts von Gold geben Sie eine Vereinbarung zum Kauf von 1 kg Gold am Verfallsdatum. Ebenso, wenn Sie handeln Aktienoptionen, sagen wir für eine Firma namens Coca Cola, die eine Menge von 100 Aktien hat dann durch den Kauf einer Call-Option Vertrag zu kaufen Coca Cola wird Ihnen das Recht (aber nicht die Verpflichtung) zu 100 Aktien zu kaufen Coca-Cola zum Ausübungspreis am Verfalltag (oder vor Ablauf des Verfallsdatums, wenn es sich um einen europäischen Style Options-Kontrakt handelt). Sie können nicht fraktionierte Losgrößen handeln, während der Handel in Futures und Optionen. Natürlich können Sie Multiplikatoren einer bestimmten Losgröße einfach durch den Handel mehr als einen Vertrag. Ein Options - oder Futures-Kontrakt gilt jedoch immer für die angegebene Losgröße. Preis und Losgröße - Wort der Vorsicht Auch der Preis des Futures - oder Optionskontraktes wird nicht pro Los, sondern pro Einheit der Ware oder Aktie angegeben. Für z. B. Wenn die Prämie oder die Kosten für den Kauf einer Put-Option einer bestimmten Aktie 5 ist, dann die gesamte Prämie, die Sie zahlen müssen, ist 5 x Losgröße. Stock Market Derivatives: Futures, OptionsA Futures-Kontrakt ist ein Terminkontrakt, der an einer Börse gehandelt wird. NSE begann den Handel mit Futures auf einzelne Wertpapiere am 9. November 2001. Die Futures-Kontrakte sind auf 175 von der Securities Amp Exchange Board of India (SEBI) vorgeschriebenen Wertpapieren erhältlich. (Auswahlkriterien für Wertpapiere) Die NSE definiert die Merkmale des Futures-Kontrakts wie das zugrundeliegende Wertpapier, das Marktlos und das Fälligkeitsdatum des Kontrakts. Die Futures-Kontrakte sind für den Handel von der Einführung bis zum Ablaufdatum verfügbar. Der Sicherheits-Deskriptor für die Futures-Kontrakte ist: Market-Typ. N Gerätetyp. FUTSTK Basiswert. Symbol der zugrunde liegenden Sicherheit Verfallsdatum. Datum des Vertragsablaufs Der Instrumententyp repräsentiert das Instrument i. e Futures on Index. Das zugrundeliegende Symbol kennzeichnet die zugrunde liegende Sicherheit im Kapitalmarktsegment (Börsenplatz) des Devisentermingeschäftes identifiziert das Datum des Ablaufs des Kontrakts Futures-Kontrakte stehen auf 175 Wertpapieren des Securities Amp Exchange Board of India (SEBI) zur Verfügung. Diese Wertpapiere werden im Kapitalmarktsegment der Börse gehandelt. Futures-Kontrakte haben ein Maximum von 3-Monats-Handel Zyklus - den nächsten Monat (einen), den nächsten Monat (zwei) und den fernen Monat (drei). Neue Verträge werden am Börsentag nach Ablauf der Nahmonatsverträge eingeführt. Die neuen Verträge werden für eine Dauer von drei Monaten eingeführt. Auf diese Weise werden zu jedem Zeitpunkt 3 Verträge für den Handel auf dem Markt verfügbar sein (für jede Sicherheit), d. H. Einen Monat für einen Monat, einen Monat für einen Monat und einen Monat für einen Monat. Futures-Kontrakte laufen am letzten Donnerstag des Verfallmonats aus. Wenn der letzte Donnerstag ein Handelsfeiertag ist, laufen die Verträge am vorhergehenden Handelstag ab. Der Wert der Futures-Kontrakte auf einzelne Wertpapiere darf nicht geringer sein als Rs. 5 lakhs zum Zeitpunkt der Einführung zum ersten Mal an jeder Börse. Die zulässige Losgröße für Futures-Kontrakte amp Optionskontrakte ist für einen gegebenen Basiswert oder eine solche Losgröße gleich, die die Börse von Zeit zu Zeit festlegt. Die Preisstufe für Futures-Kontrakte ist Re.0.05. Basispreis von Futures-Kontrakten am ersten Handelstag (d. H. Bei der Einführung) wäre der theoretische Futures-Preis. Der Basispreis der Kontrakte an den folgenden Börsentagen wäre der tägliche Abrechnungspreis der Futures-Kontrakte. Für Terminkontrakte gibt es keine Mindest-Mindestpreisspannen. Um jedoch eine fehlerhafte Auftragseingabe durch Handelsteilnehmer zu verhindern, werden Betriebsbereiche bei -10 gehalten. In Bezug auf Aufträge, die unter Preisstopp gekommen sind, müssten die Mitglieder der Börse bestätigen, dass es keinen unbeabsichtigten Fehler in der Auftragserfassung gibt und dass die Bestellung echt ist. Bei einer solchen Bestätigung kann die Börse diesen Auftrag genehmigen. Aufträge, die als Mengenfrost an die Börse gelangen können, basieren auf dem Nominalwert des Vertrages von rund Rs.5 crores. Die Menge Freeze wird für jeden Basiswert am letzten Handelstag eines jeden Kalendermonats berechnet und ist über den nächsten Kalendermonat anwendbar. Order typeOrder bookOrder attribute Regelmäßige Losbestellung Stop Loss-Bestellung Sofort oder Abbrechen Spread-Order Eine Option gibt einer Person das Recht, aber nicht die Verpflichtung, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Option ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, in dem der Käufer ein Privileg erhält, für das er eine Gebühr zahlt (Prämie), und der Verkäufer nimmt eine Verpflichtung an, für die er eine Gebühr erhält. Die Prämie ist der Preis ausgehandelt und gesetzt, wenn die Option gekauft oder verkauft wird. Eine Person, die eine Option kauft, wird gesagt, dass lange in der Option. Eine Person, die eine Option verkauft (oder schreibt), soll in der Option kurz sein. NSE wurde die erste Börse für den Handel mit Optionen auf einzelne Wertpapiere. Der Handel mit Optionen auf einzelne Wertpapiere begann am 2. Juli 2001. Optionskontrakte werden nach europäischem Stil und Barabgeltung ausgegeben und sind an 175 Wertpapieren des Securities Amp Exchange Board of India (SEBI) erhältlich. (Auswahlkriterien für Wertpapiere) Der Sicherheitsbezeichner für die Optionskontrakte ist: Markttyp. N Gerätetyp. OPTSTK Basiswert. Symbol der zugrunde liegenden Sicherheit Verfallsdatum. Datum des Vertragsablaufs. CE PE Basispreis: Ausübungspreis des Kontrakts Der Instrumententyp repräsentiert das Instrument d. h. Optionen auf einzelne Wertpapiere. Das zugrunde liegende Symbol kennzeichnet die zugrunde liegende Sicherheit im Kapitalmarktsegment (Aktien) des Devisentermingeschäftes, das das Datum des Verfalls des Kontrakts angibt. Optionstyp identifiziert, ob es sich um einen Anruf oder um eine Verkaufsoption handelt. CE - Aufruf von European, PE - Put European. Optionskontrakte sind an 175 Wertpapieren des Securities Amp ExchangeBoard of India (SEBI) erhältlich. Diese Wertpapiere werden im Kapitalmarktsegment der Börse gehandelt. Optionskontrakte haben höchstens einen dreimonatigen Handelszyklus - den nächsten Monat (einen), den nächsten Monat (zwei) und den fernen Monat (drei). Nach Ablauf des Kündigungsvertrags werden neue Kontrakte zu neuen Ausübungspreisen für Call - und Put-Optionen am Handelstag nach Ablauf des Kündigungsvertrags eingeführt. Die neuen Verträge werden für drei Monate eingeführt. Die Optionskontrakte laufen am letzten Donnerstag des Verfallmonats aus. Wenn der letzte Donnerstag ein Handelsfeiertag ist, laufen die Verträge am vorhergehenden Handelstag ab. Basispreisparameter Das Basisprogramm für Optionskontrakte auf alle einzelnen Wertpapiere basiert auf der Volatilität des Basiswerts. Die Börse überprüft sie und überprüft sie, wenn nötig, auf vierteljährlicher Basis. Die Börse kann nach ihrem Ermessen zusätzliche Streiks, wie sie in Richtung der Kursbewegung festgelegt sind, intraday, falls erforderlich, aktivieren. Die zusätzlichen Streiks können während des Tages in regelmäßigen Abständen aktiviert werden, und eine Nachricht für dieselbe wird an alle Handelsendgeräte gesendet. Für den Handel am nächsten Werktag werden neue Kontrakte mit neuen Ausübungspreisen für das bestehende Verfalldatum eingeführt, basierend auf den vorangegangenen Tagen, die den jeweiligen Werten zugrunde liegen. Zur Entscheidung über den at-the-money-Basispreis wird der zugrunde liegende Schlusswert auf das nächste Basispreis-Intervall gerundet. Der In-the-money-Ausübungspreis und der Out-of-the-money-Basispreis basieren auf dem at-the-money-Basispreis. Der Wert der Optionskontrakte auf einzelne Wertpapiere darf nicht geringer sein als Rs. 5 lakhs zum Zeitpunkt der Einführung zum ersten Mal an jeder Börse. Die zulässige Losgröße für Futures-Kontrakte amp Optionskontrakte ist für einen gegebenen Basiswert oder eine solche Losgröße gleich, die die Börse von Zeit zu Zeit festlegt. Die Preisstufe für die Optionskontrakte beträgt Re.0.05. Basispreis der Optionskontrakte, bei der Einführung neuer Verträge, wäre der theoretische Wert des Optionskontrakts auf Basis des Black-Scholes-Modells für die Berechnung von Optionsprämien. Der Optionenpreis für einen Call, berechnet gemäß der folgenden Black Scholes Formel: C S N (d 1) - X e - rt N (d 2) und der Preis für einen Put ist. PX e - rt N (- d 2) - SN (- d 1) wobei: d 1 ln (SX) (r 2 2) T) c Preis einer Call-Option P-Preis einer Put-Option S-Kurs des Basiswertes X Basispreis der Option r Zinssatz t Zeit bis zur Ablaufvolatilität des Basiswertes N entspricht einer Standardnorm Verteilung mit Mittelwert 0 und Standardabweichung 1 ln stellt den natürlichen Logarithmus einer Zahl dar. Natürliche Logarithmen basieren auf der Konstante e (2.71828182845904). Der Zinssatz kann der maßgebliche MIBOR-Satz oder ein anderer Satz sein, der angegeben werden kann. Der Basispreis der Kontrakte an den folgenden Börsentagen ist der tägliche Schlusskurs der Optionskontrakte. Der Schlusskurs wird wie folgt berechnet: Wird der Vertrag in der letzten halben Stunde gehandelt, so ist der Schlusskurs der letzte halbe Stunde gewichteter Durchschnittspreis. Wenn der Vertrag nicht in der letzten halben Stunde gehandelt wird, sondern zu jeder Tageszeit gehandelt wird, ist der Schlusskurs der letzte Handelspreis (LTP) des Vertrages. Wenn der Kontrakt nicht für den Tag gehandelt wird, ist der Basispreis des Kontraktes für den nächsten Handelstag der theoretische Kurs des Optionskontrakts, der auf der Basis des Black-Scholes-Modells für die Berechnung der Optionsprämien angefallen ist. Aufträge, die als Mengenfrost an die Börse gelangen können, basieren auf dem Nominalwert des Vertrages von rund Rs.5 crores. Die Menge Freeze wird für jeden Basiswert am letzten Handelstag eines jeden Kalendermonats berechnet und ist über den nächsten Kalendermonat anwendbar. AuftragsartOrderbuchOrderattribute Regelmäßiger Losauftrag StopLoss-Bestellung Sofort oder Abbrechen Spread-OrderFutures und Optionen Losgröße 8211 Margin Anzahl und Anzahl der Anteile An den Aktienmärkten können die Teilnehmer in zwei Segmente handeln: (i) Cash-Segment und (ii) Futures und Optionen (Derivat). Die Teilnehmer am Kassamarkt können eine beliebige Anzahl von Aktien einer Gesellschaft kaufen (d. H. Sie können alles von einer Aktie zu Tausenden von Aktien kaufen). Auf der anderen Seite kaufen die Teil - nehmer im Futures - und Optionssegment Kontrakte mit einer vorgegebenen Losgröße in Abhängigkeit vom Basiswert. Um zu erklären, mit Beispiel: Sie wollen Infosys Futures-Vertrag, der eine Menge von 125 Aktien hat 8211 Dies ist das gleiche wie der Kauf von 125 Aktien von Infosys zu kaufen. Sie wollen einen IDBI-Futures-Vertrag kaufen IDBI hat eine Menge von 4.000 Aktien 8211 Dies ist das gleiche wie den Kauf von 4000 Aktien von IDBI. Die Losgröße wird für jeden Vertrag festgelegt und unterscheidet sich von Lager zu Lager. Des Weiteren müssen Sie im Cash-Bereich den vollen Preis bezahlen, um eine Aktie zu kaufen (außer im Falle des Intraday-Margehandels). Im Futures - und Optionssegment bezahlen Sie: Für den Kauf von Optionsscheinen 8211 eine Gebühr namens 8220 premium 8220. Für den Kauf zukünftiger Lose 8211 und 8220 Initial Margin 8221 Menge, die ein Bruchteil des Gesamtpreises der zugrunde liegenden Aktie ist. Was bedeutet diese Losgröße? Die Losgröße bezieht sich auf die Anzahl der zugrunde liegenden Aktien in einem Vertrag. Mit anderen Worten, es bezieht sich auf die Menge, in der ein Investor auf dem Markt in der Ableitung von bestimmten Scripts Aktien handeln kann. Die nachstehende Tabelle zeigt die Losgrößen einiger von einigen häufig gehandelten Aktien: Wie viele Aktien gibt es in 1 Futures und Optionen Los Wie pro einer ständigen Ausschuss Empfehlung zur Änderung des Securities Contract (Regulation) Act, 1956 die Mindestvertragsgröße Derivatkontrakte Die an den indischen Aktienmärkten gehandelt werden, nicht unter den Rs. 2,00000. Basierend auf dieser Empfehlung hatte SEBI angegeben, dass der Wert eines derivativen Kontraktes nicht geringer sein sollte als Rs. 2, 00.000 für einen Futures - und Optionsvertrag. Dementsprechend wird die Losgröße unter Berücksichtigung dieser Mindestkontraktgrößenanforderung bestimmt. Zum Beispiel: wenn eine Aktie von XYZ Limited an der Rs. 500, dann die Futures und Optionen Losgröße von XYZ8217s Verträge sollten mindestens 400 Aktien (berechnet auf der Grundlage der Mindestvertragswert Rs. 2,00,000500 400 Aktien). Der Wert eines Futures - oder Optionskontrakts wird berechnet, indem die Losgröße mit dem Aktienkurs multipliziert wird. Zum Beispiel ist die Losgröße von Asian Paints Futures 500 Aktien. Also, Kauf einer Menge von asiatischen Farben Futures (oder 1 Option Losgröße ist die gleiche für beide Futures und Optionen) würde den Kauf von 500 Aktien, natürlich durch die Zahlung nur einen Bruchteil der Menge (d. H. Die Marge Betrag). So, wenn die Companys Aktie an Rs handelt. 470, dann ist der Wert von 1 Los Rs. 2,35000 (Rs. 470 x 500). Im Januar 2010 beschloss SEBI, die Losgröße für Derivatkontrakte auf einzelne Wertpapiere zu standardisieren. Ab März 2010 ist die Losgröße für Aktien mit einem Preis größer oder gleich Rs. 1.601 ist 125. Aktien im Preisband von Rs. 801-1,600 ist 250, zwischen Rs. 401-800 ist 500, zwischen Rs. 201-400 ist 1.000, zwischen Rs. 101-200 ist 2.000, zwischen Rs. 51-100 ist 4.000, zwischen Rs. 25-50 ist 8.000 und Aktien weniger als Rs. 25 im Preis haben Losgrößen in Vielfachen von 1.000. Hinweis: Diese Änderung ist nicht auf Indexverträge wie Nifty anwendbar. Die Idee besteht darin, die Kontraktgröße der Derivate zwischen Rs zu halten. 2, 00.000 und Rs. 4, 00.000. Da sich die Aktienkurse ständig verändern, prüft die Börse die Losgröße einmal alle sechs Monate und korrigiert die Losgröße, indem sie eine Vorankündigung von mindestens zwei Wochen auf den Markt bringt. Margin-Handel ist ein Hebelmechanismus, der es Investoren ermöglicht, auf dem Markt über das hinauszugehen, was mit ihren eigenen Ressourcen möglich ist. Es erlaubt einem Anleger, als Sicherheit (d. H. Margin), ihre Anteile oder eine gebrochene Menge an Bargeld und erhalten 3-4 mal mehr Exposition als der Wert der Aktien als Marge aufgestellt. Das Risiko besteht darin, dass, wenn die auf diese Hebelwirkung getätigten Anlagen mehr als der Sicherheitsbetrag sinken (d. H. Marge), dann muss der Anleger entweder mehr Geld oder mehr Sicherheit aufbringen, um sein Margin-Konto aufzufüllen. Wenn dies nicht getan wird, verkaufen die Finanziers die Sicherheit auf dem Markt. Der Ständige Finanzausschuss, ein Parlamentsausschuss, hatte zum Zeitpunkt der Empfehlung der Änderung des Gesetzes über den Wertpapiervertrag (1956) empfohlen, die Mindestvertragsgröße der auf den indischen Märkten gehandelten Derivatkontrakte nicht unter Rs zu halten. 2,00000. Dementsprechend müssen Sie eine Marge Menge von Rs setzen. 29.375, um ein einzelnes Los zu kaufen (dh die aktuelle Margin-Anforderung für asiatische Farben beträgt 12.5) Sie könnten auch mögen: Die Wahl fundamental starker Aktien für den Handel Technisch und Fundamentalanalyse Arbeiten sie zusammen Kauf und Verkauf von Aktien Häufig 8211 Häufige Fehler Wie Futures und Optionen Auswirkungen auf die Aktien Letzte Aktualisierung: 2. März 2015