MetaTrader 5 - Indikatoren Triple Exponential Moving Average (TEMA) - Indikator für MetaTrader 5 Das Prinzip der Berechnung entspricht dem Double Exponential Moving Average (DEMA). Der Name Triple Exponential Moving Average entspricht nicht sehr korrekt seinem Algorithmus. Dies ist eine einzigartige Mischung aus dem einfachen, doppelten und dreifachen exponentiellen Glättungsdurchschnitt, der die kleinere Verzögerung liefert als jede von ihnen getrennt. TEMA kann anstelle der traditionellen gleitenden Durchschnitte verwendet werden. Es kann zum Glätten von Preisdaten sowie zur Glättung anderer Indikatoren verwendet werden. (I) - DEMA (Preis, N, ii) err (i) - aktueller DEMA-Fehler Preis (i) - DEMA (Preis, N, - aktueller Preis DEMA (Preis, N, i) - aktueller DEMA-Wert aus Preisreihe mit N Periode. Dann addieren Sie den Wert des exponentiellen Mittelwertes des Fehlers und erhalten Sie TEMA: TEMA (i) DEMA (Preis, N, i) EMA (Preis, N, i) (Preis, N, i) EMA (Preis, N, i) EMA (Preis, N, i) , I) EMA3 (Preis, N, i) - aktueller Wert des exponentiellen Mittelwertes des Fehlerfehlers EMA2 (Preis, N, i) - aktueller Wert der doppelseitigen Preisglättung EMA3 (Preis , N, i) - aktueller Wert der dreifach sequentiellen Preisglättung. MetaTrader 4 - Indikatoren Moving Averages, MA - Indikator für MetaTrader 4 Der Moving Average Technische Indikator zeigt den mittleren Instrumentenpreis für einen bestimmten Zeitraum an. Wenn man den gleitenden Durchschnitt berechnet, berechnet man den Instrumentenpreis für diesen Zeitraum. Wenn sich der Preis ändert, steigt oder fällt sein gleitender Durchschnitt. Es gibt vier verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten: Simple (auch Arithmetik genannt), Exponential, Smoothed und Linear Weighted. Bewegungsdurchschnitte können für jeden sequentiellen Datensatz berechnet werden, einschließlich der Eröffnungs - und Schlusskurse, der höchsten und niedrigsten Preise, des Handelsvolumens oder anderer Indikatoren. Es ist oft der Fall, wenn doppelte gleitende Durchschnitte verwendet werden. Das Einzige, wo sich verschie - dende Durchschnittswerte verschiedener Typen erheblich voneinander unterscheiden, ist, wenn Gewichtskoeffizienten, die den letzten Daten zugeordnet sind, unterschiedlich sind. Wenn wir von einem einfachen gleitenden Durchschnitt sprechen, sind alle Preise des fraglichen Zeitraums gleich wertig. Exponentielle und linear gewichtete Bewegungsdurchschnitte legen mehr Wert auf die neuesten Preise. Der gängigste Weg zur Interpretation des gleitenden Durchschnitts ist es, seine Dynamik mit der Preisaktion zu vergleichen. Wenn der Instrumentenpreis über seinem gleitenden Durchschnitt steigt, erscheint ein Kaufsignal, wenn der Preis unter den gleitenden Durchschnitt fällt, was wir haben, ist ein Verkaufssignal. Dieses handelnde System, das auf dem gleitenden Durchschnitt basiert, ist nicht entworfen, um Eintritt in den Markt direkt in seinem niedrigsten Punkt und seinem Ausgang direkt auf dem Höhepunkt zur Verfügung zu stellen. Es erlaubt, nach dem folgenden Trend zu handeln: bald zu kaufen, nachdem die Preise den Boden zu erreichen, und zu verkaufen, bald nachdem die Preise ihren Höhepunkt erreicht haben. Simple Moving Average (SMA) Ein einfacher, dh arithmetisch gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem die Preise des Instrumentenschlusses über eine bestimmte Anzahl von Einzelperioden (z. B. 12 Stunden) zusammengefasst werden. Dieser Wert wird dann durch die Anzahl dieser Perioden dividiert. SMA SUM (CLOSE, N) N wobei: N die Anzahl der Berechnungsperioden ist. Exponential Moving Average (EMA) Der exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem der gleitende Durchschnitt eines bestimmten Anteils des aktuellen Schlusskurses auf den vorherigen Wert addiert wird. Bei exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitten sind die neuesten Preise von mehr Wert. P-Prozentsatz des exponentiellen gleitenden Durchschnitts wird wie folgt aussehen: Wo: CLOSE (i) der Preis des laufenden Periodenabschlusses EMA (i-1) Exponentiell bewegender Durchschnitt des vorherigen Periodenabschlusses P der Prozentsatz der Verwendung des Preiswerts. Gleitender gleitender Mittelwert (SMMA) Der erste Wert dieses geglätteten gleitenden Mittelwertes wird als einfacher gleitender Mittelwert (SMA) berechnet: SUM1 SUM (CLOSE, N) Der zweite und nachfolgende gleitende Mittelwert wird gemäß dieser Formel berechnet: wobei: SUM1 die ist Summe der Schlusskurse für N Perioden SMMA1 ist der geglättete gleitende Durchschnitt des ersten Balkens SMMA (i) ist der geglättete gleitende Durchschnitt des aktuellen Balkens (mit Ausnahme des ersten) CLOSE (i) der aktuelle Schlusskurs N ist Glättungszeitraum. Linearer gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) Bei gewichteten gleitenden Mittelwerten sind die letzten Daten von größerem Wert als frühere Daten. Der gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem jeder der Schlusskurse innerhalb der betrachteten Reihe mit einem gewissen Gewichtskoeffizienten multipliziert wird. (I, N) SUM (i, N) wobei: SUM (i, N) die Gesamtsumme der Gewichtskoeffizienten ist. Bewegungsdurchschnitte können auch auf Indikatoren angewendet werden. Das ist, wo die Interpretation der Indikatorbewegungsdurchschnitte ähnlich der Interpretation der Preisbewegungsdurchschnitte ist: wenn der Indikator über seinem gleitenden Durchschnitt steigt, bedeutet das, dass die aufsteigende Indikatorbewegung wahrscheinlich fortfährt: wenn der Indikator unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt, dieses Bedeutet, dass es wahrscheinlich weiter nach unten gehen wird. Hier sind die Arten von gleitenden Mittelwerten auf dem Diagramm: Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) Glatter gleitender Durchschnitt (SMMA) Linearer gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) Exponentieller gleitender Durchschnitt Exponentielle gleitende Mittelwerte werden als die zuverlässigste empfohlen Grundlegende gleitende Durchschnittsarten. Sie liefern eine Gewichtung, wobei jeder vorangegangene Tag progressiv weniger Gewichtung erhält. Exponentielle Glättung vermeidet das Problem mit einfachen gleitenden Durchschnitten. Wo der Durchschnitt eine Tendenz zum Quotschen zweimal hat: einmal am Anfang der gleitenden Durchschnittsperiode und wieder in die entgegengesetzte Richtung am Ende der Periode. Exponentielle gleitende durchschnittliche Steigung ist auch einfacher zu bestimmen: die Steigung ist immer unten, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt schliesst und immer oben, wenn der Preis höher ist. So berechnen Sie einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA): Nehmen Sie den heutigen Preis mit einer EMA multipliziert. Fügen Sie dies zu gestern EMA multipliziert mit (1 - EMA). Wenn wir die frühere Tabelle neu berechnen, sehen wir, dass der exponentielle gleitende Durchschnitt einen weit glatteren Trend darstellt: EMA ist die Gewichtung, die an den aktuellen Tageswert angehängt ist: 50 würde für einen 3-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt verwendet werden 10 wird für einen Zeitraum von 19 Tagen verwendet Exponentiellen gleitenden Durchschnitt und 1 wird für einen 199 Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt verwendet. Um eine ausgewählte Zeitspanne in eine EMA umzuwandeln, verwenden Sie diese Formel: EMA 2 (n 1) wobei n die Anzahl der Tage ist Beispiel: Die EMA für 5 Tage ist 2 (5 Tage 1) 33.3 Unglaubliche Charts führt diese Berechnung automatisch durch, wenn Sie auswählen Eine EMA-Zeitspanne. Wie gut ist Ihre Marktanalyse Vergleichen Sie unsere Marktansichten.
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